量化投资与风险对冲:策略到实战电子书

前言

第一部分 走进量化投资与风险对冲的世界

第1章 量化投资概述

1.1 引言

1.2 什么是量化投资

1.3 量化投资相关概念

1.4 量化投资策略的优势和局限性

1.5 风险对冲与Alpha

1.6 量化投资从业技能要求

1.7 小结

第2章 量化投资基础金融知识

2.1 引言

2.2 金融工具种类

2.3 金融工具相关知识

2.4 金融市场和交易所

2.5 小结

第3章 量化投资策略分类体系

3.1 引言

3.2 量化投资策略的分类

3.3 对冲基金与量化策略

3.4 其他投资策略分类方法

3.5 小结

第4章 投资风险管理

4.1 引言

4.2 风险管理框架

4.3 风险管理策略制定

4.4 风险计量

4.5 风险监控

4.6 风险对冲

4.7 小结

第5章 投资策略绩效评估

5.1 引言

5.2 以单位净值为基础的指标计量

5.3 以交易流水为基础的指标计量

5.4 基于指标的绩效评估

5.5 归因分析

5.6 小结

第6章 量化投资执行体系

6.1 引言

6.2 量化投资全过程

6.3 量化体系中的角色及工作职责

6.4 软硬件资源

6.5 交易环境

6.6 小结

第二部分 挖掘量化投资策略的逻辑要点

第7章 因子策略

7.1 引言

7.2 因子理论

7.3 因子类型

7.4 因子挖掘

7.5 策略模型构建

7.6 策略回测与策略评估

7.7 小结

第8章 股票策略

8.1 引言

8.2 股票因子策略

8.3 指数增强策略

8.4 统计套利策略

8.5 股票多空策略

8.6 事件驱动策略

8.7 ETF套利策略

8.8 小结

第9章 期货策略

9.1 引言

9.2 量化CTA策略

9.3 期现套利策略

9.4 跨期套利策略

9.5 跨品种套利策略

9.6 小结

第10章 期权策略

10.1 引言

10.2 期权基础理论

10.3 平价套利策略

10.4 波动率策略

10.5 方向性策略

10.6 小结

第11章 债券策略

11.1 引言

11.2 债券基础理论

11.3 久期策略

11.4 骑乘策略

11.5 利差策略

11.6 小结

第12章 可转债策略

12.1 引言

12.2 可转债基础理论

12.3 可转债套利策略

12.4 小结

第13章 高频策略

13.1 引言

13.2 高频策略概述

13.3 做市策略

13.4 高频套利策略

13.5 小结

第14章 组合及配置策略

14.1 引言

14.2 FOF策略

14.3 MOM策略

14.4 风险平价策略

14.5 小结

第15章 基于大数据与人工智能技术的策略

15.1 引言

15.2 大数据简介

15.3 人工智能简介

15.4 基于大数据和人工智能模型的量化策略

15.5 小结

第三部分 开启量化投资的实战之旅

第16章 量化投资编程

16.1 引言

16.2 编程语言与编程工具

16.3 Python安装和运行

16.4 Python常用库

16.5 数据库与SQL基础

16.6 小结

第17章 量化投资基础数据及衍生指标

17.1 引言

17.2 价格数据与成交量数据

17.3 基本面数据

17.4 公司行为数据

17.5 另类数据

17.6 数据来源

17.7 数据清洗、预处理与导入

17.8 小结

第18章 量化投资系统平台

18.1 引言

18.2 市场上的量化投资平台

18.3 量化投资平台组成模块

18.4 策略数据输入模块

18.5 通用数据管理模块

18.6 策略回测与评估模块

18.7 策略执行与管理模块

18.8 小结

第19章 量化投资全流程示例

19.1 引言

19.2 策略研发

19.3 策略模拟盘运行

19.4 策略实盘运行

19.5 策略盘后分析和管理

19.6 策略优化及拓展

19.7 小结

资本的游戏