本书是作者在北京航空航天大学教授“金融工程”10余年课程成果的结晶。全书重介绍了金融产品定价的原理，强调基本定价思想与具体定价理论相融合，强调具体研究方法和理论结果的逻辑关系，而培养学生逻辑思维的能力。 特别地，作者十分重视具体金融定价理论与实际案例的结合，在相应的章节均精选了国内外经典案例，突出了金融资产定价中风险与收益对应关系，一步强化了我国学生和读者对中国金融市场的理解和认知。
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前言 PREFACE
CHAPTER 1 第1章 金融工程导论
1.1 金融工程的发展历程
1.2 金融工程的核心问题
1.3 金融工程的基本概念、核心分析原理与技术
习题
参考文献
CHAPTER 2 第2章 金融工程定价的基本分析方法
2.1 组合定价技术和资本资产定价模型
2.2 无套利定价原理
2.3 等价鞅与风险中性定价
2.4 或有要求权定价
2.5 模块化分析法
习题
参考文献
CHAPTER 3 第3章 指数模型和套利定价理论
3.1 单因素模型
3.2 多因素模型和法玛-弗伦奇因素模型
3.3 套利定价理论
习题
参考文献
CHAPTER 4 第4章 无风险套利下的MM定理
4.1 企业价值的度量
4.2 MM定理
4.3 加权平均资本成本
4.4 MM定理的应用
4.5 税收条件下的MM定理
☉案例4-1 瑞幸咖啡的融资
☉案例4-2 雷曼兄弟公司破产
习题
参考文献
CHAPTER 5 第5章 远期和期货
5.1 现金流与时间价值
5.2 远期利率
5.3 股票的远期合约
5.4 期货合约
5.5 远期利率合约
☉案例5-1 从无套利定价理论看我国国债期货市场的过去与未来：“327”国债期货事件的深层次原因分析
☉案例5-2 1993年德国金属公司石油期货交易巨额亏损案
习题
参考文献
CHAPTER 6 第6章 互换定价
6.1 利率互换定价
6.2 货币互换定价
6.3 商品互换定价
6.4 其他互换产品
☉案例6-1 宝洁公司利率互换损失事件
☉案例6-2 云南省勐腊县天然橡胶“保险+期货”试点项目
习题
参考文献
CHAPTER 7 第7章 期权介绍与应用
7.1 期权定义
7.2 期权分类
7.3 股票期权交易规则
7.4 期权交易相关实体与概念
7.5 期权头寸
7.6 期权相关术语
7.7 期权交易策略
习题
参考文献
CHAPTER 8 第8章 期权定价模型
8.1 期权价格
8.2 期权平价关系
8.3 股息的影响
8.4 二叉树
8.5 随机过程基础
8.6 描述股票价格过程
8.7 伊藤引理
8.8 布莱克-斯科尔斯定价
8.9 奇异期权
☉案例8-1 巴菲特巧用期权降成本
☉案例8-2 震惊中外的“中航油期权巨额亏损事件”
习题
附录8A 由二叉树推导布莱克-斯科尔斯期权定价公式
附录8B 伊藤引理的非严格推导
参考文献
CHAPTER 9 第9章 套期保值
9.1 套期保值理论
9.2 套期保值的模块化应用
☉案例9-1 原油宝事件
习题
参考文献
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